A distribuição normal é o modelo probabilístico mais popular na estatística. Neste trabalho realizamos um estudo inferencial em uma generalização da distribuição normal conhecida como normal generalizada. Estudamos e detalhamos as principais propriedades desta distribuição. Realizamos também simulações de Monte Carlo para estudar o comportamento dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros que indexam a distribuição normal generalizada. Por fim, usamos um conjunto de dados reais para mostrar a flexibilidade e aplicabilidade deste modelo.